在证券化过程中，定价是非常重要的一个环节，因为定价是否合理将直接决定证券能否成功发行，以及所蕴涵的风险。然而由于证券化的本身具有复杂性和创新性，同时证券化的信贷资产特性、信用增级方式、市场利率变化等因素使得定价方法和过程不尽相同，容易造成定价风险。
合理的风险测定及定价需要整合大量详尽可靠的数据，这就使得一方面需要建立合理的数量计算模型，另一方面需要对复杂数据的处理、运算、分析。目前我国在这方面研究还比较少，还未能形成一套符合国情实际的数据处理方法)风险测量及定价方法，同时缺乏相应的计算机软件系统的支持。国外很多商业银行在信贷资产证券化定价过程中运用了很多的统计模型，定性分析与定量计算相结合的方法。
目前较为基础的定价模型有久期定价、资本资产定价、期权定价等模型，但每一种都是在一定的假设条件下成立的，均存在一定的缺陷，很多的模型中假设不考虑或不存在的因素恰恰是客观存在的，而且模型中的因子也是不断变化的。考虑到我国的国情及银行的自身技术水平，这些都将使得商业银行面临这较大的定价风险。
